Торговля на бирже для начинающих. Что нужно знать и с чего начать

23.05.2019, Выпуск #030

Желающим попробовать зарабатывать на бирже не стоит бояться начинать. Только предварительно надо изучить специфику данной работы и в дальнейшем придерживаться рекомендаций профессионалов. А более подробно рассматривать данный аспект будем дальше.

Торговля на биржах последнее время приобрела немалую популярность. Поэтому многие люди, даже ни разу не сталкивающиеся с данной деятельностью, хотели бы себя в этом попробовать. Тем более для старта не требуется большой капитал – на депозит изначально кладется небольшая сумма. Главное, иметь компьютер с выходом в Интернет. Несмотря на кажущуюся простоту, по статистике до 80% новичков терпят неудачу на первых шагах. На фоне чего возникает вопрос о реальности такого вида заработка. Об этом и пойдет речь.

Что такое биржа?

Биржа – это такая площадка, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Участвующие в торгах подают заявки на проведение операции. Затем имеющиеся предложения проходят обработку, и все игроки сводятся.

Различают несколько видов бирж:

  • валютные – торговля ведется разными валютами;
  • фондовые – оперируют с ценными бумагами (наиболее распространены облигации и акции);
  • товарные – совершают операции с разными ликвидными продуктами (золото, нефть);
  • рынки производственных финансовых инструментов – задействуются опционы, фьючерсы и прочее.

На территории РФ сейчас функционирует несколько фондовых биржевых площадок, из которых выделяют по стабильности и популярности Московскую биржу. На международной арене лучшим считается Форекс.

Прежде чем приступать к торговле следует определиться с рынком и биржей. Затем выбирают перспективного брокера.

Способы заработка

На фондовой бирже зарабатывать возможно двумя способами:

  • трейдинг;
  • инвестиции.

Четкого разграничения между этими вариантами нет. Многие эксперты склонны считать, что трейдинг – это краткосрочные сделки на протяжении дня, а инвестиции подразумевают более длительный подход. Также есть мнение, что инвестирование направлено на получение пассивного дохода от вложений, не предполагающее перепродажу активов.

Трейдинг

Целью трейдера является получить проценты за короткий промежуток времени и покинуть сделку. Вкладывая финансы в краткосрочные сделки, важно придерживаться собственной торговой стратегии. Здесь в приоритете волатильность (степень изменения цены) актива, так как заработок будет зависеть от колебаний (чем сильнее, тем выше прибыль).

Как обычно, действуют трейдеры:

Задействуют технический ценовой анализ, составленный по разным методикам (фигуры, уровни, волны).

Следят за новостями на рынке. Удачный вход трейдера зависит от скорости реакции на перспективную новость. Если начинать ее оценивать с позиции долгосрочности, то можно упустить момент.

Инвестиции

Инвестирование, в отличие от трейдинга, несет в себе получение долгосрочных дивидендов от вложений активов. Позиции могут удерживаться несколько лет. Инвесторы используют анализ основополагающих показателей компании – прибыль, расходы и прочее. Можно сказать, что инвесторы покупают не акции, а часть бизнеса, рассчитывая от этого в дальнейшем получать прибыль.

Так как долгоиграющие стратегии менее подвержены риску провала, то в итоге большинство инвесторов остаются в выигрыше – от 20 до 50% в год. Стоит учесть, что инвесторы вкладывают крупные суммы, нежели трейдеры. Общая прибыль оценивается по истечении нескольких лет.

С целью минимизировать убытки и добиться высокой прибыли инвесторы прибегают к диверсификации портфеля – вкладывание денежных средств, в различные направления.

Возможно ли новичку заработать на биржевых торгах?

Получать прибыль на бирже реально, если научиться анализировать возможные риски и обладать определенной базой знаний. Немаловажную роль играют везение и высокая стрессоустойчивость. Важно изначально понимать, что подобное занятие – это не игра. Поэтому не стоит начинать торговлю без предварительной подготовки.

Даже получив фундаментальные знания по работе фондовых торгов и, изучив термины, многим приходится нелегко на начальном этапе. Это объясняется тем, что не каждый способен мыслить аналитически. Например, вы нацелены приобрести акции МакДональдса. Только сначала следует сопоставить показатели компании с конкурентами в той же сфере. Вполне вероятно, что существует небольшая развивающаяся компания, которая постепенно наращивает обороты. В то время как МакДональдсу в перспективе не светит уже расширение. Этот факт необходимо учитывать.

Отсюда вывод – чтобы зарабатывать на бирже, надо обладать интуицией, усидчивостью и аналитическим складом ума.

На быстрое обогащение в этом деле рассчитывать не стоит. Некоторым приходится потратить не один год на практику, чтобы начать зарабатывать приличные деньги, а другие могут так и не достичь успеха.

Определяемся с брокерской компанией, функционирующей онлайн

Если раньше биржи представляли собой реальные пункты, где собирались спекулянты, то теперь торговать можно не покидая дома – через интернет. В сети существует немало таких площадок, но наиболее перспективными и крупными являются:

  • «Уралсиб»;
  • «Финам»;
  • ВТБ;
  • «Тройка Диалог»;
  • «Альфа-Капитал».

На Форексе выделяют платформу MetaTrader 4/5, где представлен довольно расширенный функционал для трейдеров.

Чтобы быть допущенным к торговле, на любой бирже новичку предложат пройти обучающий курс. Это позволит вникнуть в суть предстоящей деятельности и научиться пользоваться рабочим инструментом трейдинговых программ.

Режим работы каждой площадки индивидуален, так что сначала рекомендуется ознакомиться с ним и подобрать ресурс с наиболее приемлемым временем торгов. Также смотрят на размер комиссионных, от чего будет зависеть прибыль.

Механизм работы на биржевых площадках в интернете

Начинающим спекулянтам рекомендуется работать с акциями или фьючерсами, так как на них комиссии меньше. Натренировавшись на простых финансовых продуктах, можно переходить к более серьезным инструментам – опционам, валюте.

Итак, выбор типа торговли сделан. Допустим, это проведение трейдинговых операций с ценными бумагами. Торговля осуществляется через посредника – брокера, которому за его услуги полагается соответствующий процент комиссионных. Для того чтобы его выбрать, потребуется зарегистрироваться в системе и открыть на имя брокера счет. В противном случае доступ на биржу будет закрыт.

Процесс прохождения регистрации не сложен – заполняют анкету и подтверждают свою личность.

После открытия и пополнения счета выдается разрешение для входа на биржу. Затем открывают рабочий интерфейс и приступают к выбору активов. Стараются отыскать компанию, у которой на данный момент акции не котируются и реализуются по низкой стоимости. При этом они должны быть перспективными, чтобы в дальнейшем можно было их продать по более высокой цене.

Подбирая продукт, трейдеры опираются на технический и фундаментальный прогноз. Вот пример котировки акций за квартал компании Авто ВАЗ.

Из графика видно, что цена периодически стремится вверх. Поэтому потенциал существует. Так что, купив акции по бросовой стоимости, вполне реально получить неплохую выгоду, при условии возврата цены к показателям месячной давности. Если учесть, что в скором времени АвтоВАЗ планирует выпуск на рынок сбыта новой модели автомобиля.

Но как понять, в каком направлении будет двигаться ценовой показатель акций? Здесь трейдеры прибегают к разным стратегиям. Существуют следующие:

  • скальперская — совершение множества финансовых операций в течение одной торговой сессии (временной промежуток обычно не более минуты);
  • дай-трейдинг – торгуют с большим интервалом, но обязательно закрывают все сделки в границе одной сессии;
  • свинг-трейдинг – сделки осуществляют на протяжении нескольких суток;
  • краткосрочная стратегия – сделки не финалятся неделями;
  • среднесрочная стратегия – позиции оставляют открытыми месяц и более.

Если остановиться на инвестировании, то принцип действия будет еще проще. Надо вложить определенную сумму денег в ликвидные акции определенной компании и ожидать, когда закончится период и начнется выплата дивидендов.

Рассмотрим такой вариант на примере Газпрома. Он в 2017 году выплатил более 170 млрд. руб. в виде дивидендов. А теперь представьте, какую прибыль возможно получить, имея в распоряжении даже 0,0001% активов.

На какой доход можно рассчитывать новичку?

Если изучить все азы биржевой торговли и получить хорошие практические навыки, то на бирже вполне реально зарабатывать немалые деньги. Но это в будущем, а новичок-инвестор, при удачном стечении обстоятельств может рассчитывать на прибыль в размере 25-50% за год. Трейдеры зарабатывают поприличнее, но и сил вкладывают намного больше. Обычно за день они наторговывают от 2 до 4% прибыли.

Такой исход возможен, при совпадении ряда факторов:

  • непрекращающееся самообразование;
  • предрасположенность к подобному роду деятельности;
  • жесткая дисциплина по отношению к рискам и аналитики.

Даже если новичок на первых пяти сделках ничего не заработал, но и не понес потерь, то это можно считать успехом.

Согласно статистике заработок на биржевых площадках реален, даже для новичков. Только надо запомнить, что такая работа требует вложения умственных ресурсов и времени. Не стоит полагаться на счастливый случай, а вливаться в процесс с полной самоотдачей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Когда появились первые биржи

Термин «биржа» переводится с латыни как «кожаный мешок». В XIII веке торговля первыми ценными бумагами проходила на площади в Брюгге, где стоял дом семейства van der Burse. На фамильном гербе семьи были изображены три кожаных мешка (ter buerse), в честь этого собрания купцов на площади получили производное название — Borsa (биржа).

Первая в мире фондовая биржа была открыта в 1602 году в Амстердаме, где торговали акциями, облигациями и даже существовал биржевой клиринг — учет обязательств продавца и покупателя ценных бумаг. Спустя 100 лет, вдохновленный ее работой, Петр I открывает первую биржу в России. Так, в 1703 году вместе с Санкт-Петербургом появилась и заработала первая отечественная биржа.

Что такое биржа и зачем она нужна

Биржа — это рынок, где каждый из участников находит что-то свое — инструменты для заработка или деньги под проект. Компании выходят на биржу, чтобы привлечь инвестиции в бизнес или под определенные проекты. Инвесторы, в свою очередь, вкладывают деньги в акции и облигации компаний, чтобы получить прибыль.

Каждая из сделок на фондовой бирже регистрируется и совершается профессиональным участником. Чтобы совершить сделку на бирже, нужно выставить поручение. Сделать это могут только юридические лица, отвечающие определенным требованиям. Одним из таких лиц является брокер. Брокер выполняет роль посредника между инвестором и биржей. Инвестор подает поручение на сделку брокеру, а брокер, руководствуясь этим поручением, заключает сделки на бирже. Так он выполняет роль посредника и допускает на биржу частных лиц.

Регистрируясь в приложении Газпромбанк Инвестиции, пользователь хоть и выбирает инструменты в каталоге самостоятельно, но сделку поручает выполнить брокеру — брокеру ООО «ГПБ Инвестиции».

Например, владелец автомойки решил привлечь деньги на расширение бизнеса и строительство автосервиса. Пройдя определенную процедуру, он выпустил облигации, чтобы привлечь деньги, а инвесторы, вложив капитал в облигации, дали в долг компании. Вывод этих облигаций на рынок позволил бизнесу привлечь необходимое финансирование под меньший процент, чем ему предлагал банк, а инвесторам — вложить деньги под больший процент, чем предполагал банковский депозит. Оформить и зарегистрировать сделку помог брокер.

image Финансовые инструменты, которые предлагает частным инвесторам Московская биржа. Источник: moex.ru

Деятельность бирж в различных странах регулируется законодательно, проходит строгие проверки и процедуры лицензирования. Следит за работой биржи регулятор — орган, комиссия или другая организация в зависимости от законодательства страны размещения биржи. Регулятор следит за соблюдением закона и выдает лицензии брокерам.

Регулятор фондового рынка в России — Центральный Банк Российской Федерации. Инвесторам критически важно проверять наличие действующих лицензий у всех посредников сделки, иначе велик риск пострадать от мошенников, не купить акции и потерять деньги. Эти документы можно найти на официальных сайтах брокеров — если номер лицензии или сам документ прочитать трудно, вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками. Полный перечень участников торгов есть на официальном сайте Банка России — в разделе «Проверить организацию» можно сверить компанию и ее лицензию.

Отношения между участниками и механизмы работы самой биржи регулируются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «Об организованных торгах».

Что можно купить на бирже

На фондовой бирже торгуются ценные бумаги, облигации, паи инвестиционных фондов (ПИФы) и другие финансовые инструменты. У каждой биржи свой набор инструментов: например, на Московской бирже можно купить валюту и различные ценные бумаги, а на Санкт-Петербургской торгуются иностранные ценные бумаги и товары — от строительных материалов до водных биологических ресурсов и продуктов их переработки.

image Финансовые инструменты и данные, важные для инвесторов, расположены на главной странице сайта Санкт-Петербургской биржи. Источник: spbexchange.ru

В зависимости от торгуемых инструментов, биржи бывают:

  • товарные — на них торгуют сырьем, продуктами, зерном, энергетикой, нефтью и тд.
  • фондовые — на них торгуют акции, облигации и депозитарные расписки.
  • валютные — дают возможность покупать и продавать валюту.
  • фьючерсные — заключают фьючерсные контракты на валюты, биржевые индексы, товары и сырье.
  • опционные — на них торгуют опционами на валюты и другие инструменты.

Но существуют и универсальные — они совмещают торговлю разными инструментами, например, в разных секциях. В России универсальные биржи — Московская и Санкт-Петербургская.

Крупнейшие биржи мира

Всего в мире насчитывается около 250 площадок, на которых можно купить или продать финансовые инструменты. Пять крупнейших бирж мира — это:

  1. Нью-Йоркская фондовая биржа. Она считается крупнейшей по обороту, объем ее рыночной капитализации, то есть, стоимости на рынке, составляет 25,5 триллионов долларов. Здесь определяют самые известные фондовые индексы — показатели изменения цен на определенные группы бумаг, например, Доу Джонса, NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index.
  2. NASDAQ — еще одна американская биржа. Она специализируется на высокотехнологичных компаниях, а количество акций, которые там торгуются, уже больше 3 200.
  3. Японская биржевая группа — лидер азиатского биржевого сектора. Она управляет различными биржами, включая Токийскую фондовую биржу и Осакскую биржу ценных бумаг.
  4. Шанхайская фондовая биржа — лидер среди бирж континентального Китая. Кстати, на бирже есть только два типа акций: А и Б. А-акции торгуются за юани, а Б могут купить только нерезиденты и за доллары США.
  5. Euronext NV — панъевропейская фондовая биржа с офисами в Бельгии, Нидерландах, Португалии и Франции. На бирже можно купить не только акции и деривативы, но и получить услуги клиринга.

Объем ежедневных торгов Нью-Йоркской биржи составляет около 1,5 трлн долларов, NASDAQ ведет ежедневные торги на уровне 1,3 трлн долларов.

Какие биржи есть в России

Фондовые биржи в России — это Московская (Мосбиржа), Санкт-Петербургская и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа. На них можно купить или продать российские и иностранные ценные бумаги, валюту и драгоценные металлы. На товарно-сырьевой бирже торгуются нефтепродукты, нефть, газ, лес. Ежедневный объем торгов Московской биржи составляет около 64,11 млрд рублей, на Санкт-Петербургской — около 71,3 млрд рублей, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой — около 4,157 млрд рублей.

Наиболее интересны для частных инвесторов первые две — Мосбиржа и Санкт-Петербургская.

Санкт-Петербургская биржа всегда считалась крупнейшей площадкой в России по торговле иностранными акциями. Но в августе 2020 года их стала предлагать и Мосбиржа. На Мосбирже расчеты по бумагам зарубежных компаний проводятся в рублях, на Санкт-Петербургской — в иностранной валюте.

Кто есть кто на бирже

На бирже совершают сделки профессиональные и обычные участники.

Профессиональные

Имеют лицензию для выполнения операций. Это брокеры, доверительные управляющие, клиринговые палаты и регуляторы:

  • Брокер — посредник между биржей и инвестором. Он заключает с покупателем акций договор и действует по его поручению.
  • Доверительный управляющий — компания, контролирующая портфель инвестора по договоренности с ним.
  • Клиринговая палата — центральный контрагент по всем сделкам.
  • Федеральное казначейство — проводит операции на фондовом рынке и обеспечивает ликвидность.
  • Регулятор — организация, следящая за законностью операций. Он также выдает лицензии профессиональным участникам.

Обычные участники — это эмитенты и частные инвесторы. Они могут попасть на биржу только через профессиональных участников торгов.

  • Эмитент — компания (город или страна), выпускающая акции или облигации для привлечения капитала.
  • Инвестор — юридическое или физическое лицо, вкладывающее капитал в акции для получения прибыли

Инвесторы могут быть квалифицированными и неквалифицированными: от этого зависит набор финансовых инструментов, доступных для приобретения.

Как акции и облигации появляются на бирже

Компании идут на биржу за деньгами, инвесторы — чтобы заработать. Когда бизнес достигает успеха, владельцы этих компаний ищут инструменты для привлечения дополнительного финансирования. Привлечь деньги на бирже зачастую проще, чем взять займ в банке — выпуская облигации на рынок, компания может взять в долг сумму больше, чем может дать финансовая организация. Срок кредита может определить сам эмитент, не привязываясь к условиям банка.

Похожий процесс происходит и с акциями: компании выполняют определенную последовательность процедур согласно законодательству РФ и выходят на IPO — первое публичное размещение акций.

Инвестор, купивший акции компании, становится ее акционером и получает дивиденды, если эмитент их выплачивает. Покупатель облигаций дает компании в долг, ждет возврата долга и получает выплаты по купонам — по сути, проценты по вкладу. И акции, и облигации можно продать на фондовом рынке, но уже не по номиналу, а по рыночной цене.

Как инвесторы совершают сделки на бирже

Чтобы получить доступ к торгам, инвестор должен заключить договор с посредником — брокером или доверительным управляющим. Только через них непрофессиональный участник рынка может совершать сделки.

Брокер выполняет операции на бирже по поручению инвестора. С его счета списываются деньги за сделки и комиссия за услуги. Брокер сам платит за инвестора налог на доход — 13%. Деятельность брокеров в России контролируется Центральный Банк Российской Федерации. Обычно на сайтах бирж указаны партнеры, через которых инвестор может получить доступ к торгам.

Доверительный управляющий отличается от брокера тем, что разрабатывает за инвестора стратегию его вложений. Например, какие финансовые инструменты покупать и на какой срок. В соответствии со стратегией управляющий заключает сделки. За свои действия он удерживает комиссию в дополнение к налогам и комиссию за сделки. Однако он не гарантирует получение прибыли: иногда его тактика может быть убыточной.

Инвестор также обязан завести брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, с которого он будет совершать операции. На нем будет отображаться информация о проведенных им сделках. Схематично представить процесс купли-продажи ценных бумаг можно следующим образом:

Процесс покупки акций на бирже. Источник: gazprombank.investments

Что такое биржевые индексы

На бирже торгуются бумаги многих эмитентов. Отследить все происходящие с ними движения невозможно. Чтобы оценить общее состояние рынка и спрогнозировать итоги торгов, эксперты придумали биржевые индексы. Они показывают на сколько в среднем изменилась стоимость конкретной группы акций.

Индекс Мосбиржи — IMOEX — это показатель состояния и динамики рынка по определенной группе бумаг. Индекс повторяет динамику бумаг: если цены на акции, входящие в его состав, растут, то и индекс идет вверх. Список эмитентов, входящих в состав индекса, доступен на сайте Мосбиржи.

Биржевые индикаторы рассчитываются по определенному количеству бумаг для стран, отраслей и финансовых инструментов. Чем крупнее эмитент и чем чаще торгуются его акции, тем больше вес компании в индексе.

Индексы делятся на международные и национальные. На российском рынке основные — индекс Мосбиржи в рублях и индекс РТС — в долларах. Акции эмитентов, представленных в обоих индикаторах, имеют наибольшую ликвидность — возможность быстро продать по рыночной цене. На американском — индекс Dow Jones, индексы S&P, NASDAQ.

Динамика американского индекса NASDAQ за максимальный период торгов. Источник: investing.com

На бирже есть и определенные тренды, о которых можно услышать в подкастах и прочитать на форумах. Тренды — состояние рынка, при котором цена на финансовые инструменты движется в одном направлении. Два наиболее важных — медвежий и бычий.

  • Медвежий — положение, при котором участники торгов, медведи , не верят в рост рынка. Они играют на его понижение, зарабатывая на падении акций;
  • Бычий — ситуация, при которой игроки на рынке, быки, наоборот, ждут подъема рынка. Они ставят на его повышение, получая выгоду от подорожания бумаг.

На портале insvesting.com пользователи могут делать прогнозы о биржевых трендах, основанные на личной экспертизе других инвесторов.

Какие риски есть при торговле на бирже

Вложения в ценные бумаги не застрахованы государством, поэтому инвесторы всегда рискуют потерять капитал. Это может произойти из-за снижения стоимости акций или банкротства компаний: например, предприятие, выпустившее облигации, не сможет вернуть займ.

Чтобы не допустить такого сценария, следует диверсифицировать портфель: покупать разные финансовые инструменты разных эмитентов, а также анализировать деятельность компаний и следить за новостями, влияющими на стоимость акций.

Кратко

  1. 1 Биржа — рынок для торговли ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.
  2. 2 Выпускать ценные бумаги могут эмитенты для привлечения средств на развитие, покупать — инвесторы для получения прибыли.
  3. 3 Сделки на рынке могут совершать только профессиональные участники, например, брокеры. Они — посредники в сделках между биржей и инвестором.
  4. 4 За порядком на бирже следит ЦБ. Он контролирует правила совершения сделок, следит за их исполнением и выдает лицензии участникам.
  5. 5 Биржа предлагает много инструментов, и задача инвестора — снизить риски за счет диверсификации портфеля.

Блог пользователя ves2010

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить…  

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            2 Почему тренд или контртренд?

            Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке.

            Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих…

            Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села…

            Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными

            3 Особенности тренда и контртренда.

1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.

2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта.  В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой.

            4 Особенности торговли тренда

1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий.

2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции  медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт.

3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

            5 Что торговать

Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком…

            6 Основной принцип торговли.

            Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем…

Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше…

Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге… 

недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже…

еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем…

единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе…  

             7 Стратегия торговли.

            Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном.

            Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно  простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд.

            Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд.

            Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда  сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.

            9 Интересное но бесполезное

            Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы.

            Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать.

            Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются.

            Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.

            10 Выходы из позиций

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее.           

            Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков

Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп.

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную.  При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте.

Делается так. Пример дорабатывать напильником.

1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например).

2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать?

2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита.

4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива.

 Замечания.

1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу.

2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться

3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении.

4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно

5 Способ подходит для пирамидинга

мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.

            11 Входы в сделку.           

            Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.

            12 Психология, дисциплина

            Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой.

            Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом.

            Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать???  Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет.

            Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить,  рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить.             Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка.

            Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.

            12а Всем удачной торговли. 

Открытие Брокер Финам

Cообщение о нарушении правил

👍 Спасибо за сообщение

Мы стараемся сделать смартлаб добрее!

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий